VẬN DỤNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY KẾT HỢP TRUNG BÌNH TRƯỢT DỰ BÁO TỶ LỆ LẠM PHÁT VIỆT NAM NĂM 2015

Abstract

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003. Có rất nhiều phương pháp sử dụng để dự báo và trong bài nghiên cứu này tác giả đã vận dung phương pháp tự hồi quy kết hợp trung bình trượt (mô hình ARIMA - Autoregressive Integrated Moving Average Models). Kết quả dự báo dựa trên  mô hình lựa chọn của phương pháp này cho thấy lạm phát trong năm 2014 nằm ở mức 5.41%  cao hơn so với con số công bố mới nhất của TCTK  (12/2014) (chỉ là 4.09%) và năm 2015 ở mức 5.30%. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng mối quan ngại về lạm phát trong năm tới không còn sâu sắc như trước khi mức dự báo thấp hơn mong đợi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức nghiên cứu cũng như của Chính phủ.